10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)
26 estratégias de opções
Ontem eu discuti em grande detalhe uma das minhas estratégias de opções favoritas, a propagação de ursos.
Hoje, vou revelar um comércio específico com base nessa estratégia, mas para obter informações mais detalhadas, exorto você a participar do meu evento gratuito esta semana.
Você deve participar porque no meu evento ao vivo sobre estratégias de opções, vou revelar três transações gratuitas que poderiam adicionar US $ 247 para sua conta - e esses negócios são exemplos dos tipos de traders que as empresas profissionais usam em suas próprias contas.
Então, com isso sendo dito sobre estratégias de opções, não vou abordar os conceitos básicos da estratégia. Em vez disso, eu quero cavar ainda mais na estratégia, discutindo uma oportunidade comercial potencial.
Como você pode ver no gráfico S & amp; P 500 ETF (NYSE: SPY) В abaixo, o fundo do CI aumentou significativamente nas últimas semanas. Como resultado, o RSI (2) e o RSI (5) estão em um estado "superbancário".
Quando esse tipo de movimento a curto prazo ocorre, a reversão média - a tendência de um estoque retornar ao seu preço médio - geralmente chuta. Neste caso, o SPY moveu vários desvios padrão para longe da média.
Pense em um "pouco sobreprecisado" em termos da curva padrão do sino. Quando algo é "muito sobre comprado", moveu-se para as franjas exteriores da curva.
Apenas algumas semanas atrás, havia apenas uma chance de 7,37% que a SPY iria empurrar para onde está negociando agora. O mercado de opções, como se viu na cadeia de opções para SPY abaixo, afirmou que houve uma probabilidade de sucesso de 96,31% que SPY fecharia em fevereiro abaixo de US $ 234,50.
Então, sabemos que o movimento é um pouco de uma anomalia.
Quando um movimento como este ocorre e vemos o RSI pressionar para "níveis" pagos, eu imediatamente quero desvanecer o movimento direcional. Quando eu fadei de um movimento - neste caso, um movimento de alta - eu espero um adiamento de curto prazo no preço subjacente. O preço poderia se mover mais baixo, trocar de lado ou simplesmente avançar lentamente mais alto. Eu só espero que as leis da reversão média sejam iniciadas.
Mas eu aumento as minhas chances de pote envolvendo uma estratégia de alta probabilidade em torno do comércio. Em vez de tomar um viés direcional e simplesmente comprar puts, eu quero vender chamadas, mais especificamente suportar spreads de chamadas.
Neste caso, uma vez que a SPY está atualmente negociando por US $ 234,72, eu quero vender uma ligação em uma greve mais alta. Mas que greve? Eu sempre começo minha busca com a greve que tem uma probabilidade de sucesso de 75%, de preferência em mais de 80%. O que isso significa é que, no vencimento em 43 dias, haverá pelo menos 75% de chances de que a SPY feche abaixo dessa greve.
Como você pode ver nas cadeias de opções acima, o ataque 239 atende aos meus requisitos.
Podemos vender a greve de chamadas 239 e comprar o ataque 241 por um crédito líquido de US $ 0,42.
Nosso retorno sobre o comércio: 26,6%.
Basicamente, enquanto o SPY permanecer abaixo do nosso curto ataque no vencimento, colheremos o prémio total de 26,6%. Existe uma probabilidade de sucesso de 76,44% de que o preço da SPY ficará abaixo do nosso acerto de chamadas curtas de US $ 239 no vencimento em 43 dias.
Mas não esqueça, estamos envolvendo um comércio de curto prazo de alta probabilidade em um ETF que já empurrou para uma leitura "muito sobrecomprada". Isso aumenta nossas probabilidades de pote no comércio muito mais e é por isso que eu não estou fazendo negócios a qualquer outro dia. É uma abordagem metódica e paciente.
Eu compartilharei trades ao vivo e, como sempre, incluo uma extensa Q & amp; A para esclarecer qualquer dúvida sobre essa estratégia.
26 estratégias de opções
Na semana passada, discuti em grande detalhe uma das estratégias preferidas de minhas opções, a propagação de chamadas de ursos.
Então, com isso dito, não vou abordar os fundamentos da estratégia. Em vez disso, eu quero cavar ainda mais na estratégia, discutindo uma oportunidade comercial potencial.
Como você pode ver no gráfico Powershares Nasdaq 100 (Nasdaq: QQQ) В abaixo, o fundo QQQ empurrou significativamente mais alto nas últimas semanas. Como resultado, o RSI (2) e o RSI (5) estão em um estado "superbancário".
Quando ocorre este tipo de movimento a curto prazo, a reversão média - a tendência de um estoque retornar ao seu preço médio - geralmente chuta. Nesse caso, o QQQ mudou vários desvios padrão para fora da média.
Pense em um "pouco sobreprecisado" em termos da curva padrão do sino. Quando algo é "muito sobre comprado", moveu-se para as franjas exteriores da curva.
Apenas algumas semanas atrás, havia apenas uma chance de 4,88% que o QQQ iria pressionar para onde ele negocia agora. O mercado de opções, conforme observado na cadeia de opções para QQQ abaixo, afirmou que houve uma probabilidade de sucesso de 97,62% que a QQQ fecharia em 8 de julho abaixo de US $ 109.
Então, sabemos que o movimento é um pouco de uma anomalia.
Quando um movimento como este ocorre e vemos o RSI pressionar para "níveis" pagos, eu imediatamente quero desvanecer o movimento direcional. Quando eu fadei de um movimento - neste caso, um movimento de alta - eu espero um adiamento de curto prazo no preço subjacente. O preço poderia se mover mais baixo, trocar de lado ou simplesmente avançar lentamente mais alto. Eu só espero que as leis da reversão média sejam iniciadas.
Mas eu aumento as minhas chances de pote envolvendo uma estratégia de alta probabilidade em torno do comércio. Em vez de tomar um viés direcional e simplesmente comprar puts, eu quero vender chamadas, mais especificamente suportar spreads de chamadas.
Nesse caso, já que a QQQ está negociando atualmente por US $ 109,72, quero vender uma chamada em uma greve mais alta. Mas que greve? Eu sempre começo minha busca com a greve que tem uma probabilidade de sucesso de 75%, de preferência em mais de 80%. O que isso significa é que, no vencimento em 42 dias, haverá pelo menos 75% de chances de que a QQQ feche abaixo dessa greve.
Como você pode ver nas cadeias de opções acima, o ataque 113 atende aos meus requisitos.
Podemos vender a greve de chamadas 113 e comprar a greve 115 por um crédito líquido de US $ 0,42. Para encontrar o crédito, pegue o preço de oferta da arrecadação 113 que vendemos (US $ 0,65) e subtrai o preço de venda da 115 greves que compramos (US $ 0,23).
Nosso retorno sobre o comércio: 26,6%.
Basicamente, enquanto QQQ permanecer abaixo do nosso curto ataque no vencimento, colheremos todo o prêmio de 26,6%. Existe uma probabilidade de sucesso de 76,63% de que o preço da QQQ ficará abaixo do nosso acerto de chamadas curtas de US $ 113 no vencimento em 42 dias.
Mas não esqueça, estamos envolvendo um comércio de curto prazo de alta probabilidade em um ETF que já empurrou para uma leitura "muito sobrecomprada". Isso aumenta nossas probabilidades de pote no comércio muito mais e é por isso que eu não estou fazendo negócios a qualquer outro dia. É uma abordagem metódica e paciente.
Mais importante ainda, é uma abordagem que levou a 11 negociações vencedoras diretas no meu portfólio Verticals para o meu serviço Advantage В do meu.
Estas são chances que eu gosto de ver em um comércio. Espero que você concorda. Em caso afirmativo, certifique-se de verificar o meu mais recente webinar sobre spreads de chamadas de urso e estratégias de opções.
Investools Coaching Corner.
Insights para o investidor de hoje da Investools.
Estratégias de opções TR QUIZ 4/25/17.
Sala de negociação de estratégias de opções 25/04/17.
(Certifique-se de colocar seu nome nos comentários para obter crédito)
Q1 & # 8211; A partir da discussão em aula, quais expirações na Cadeia de Opções & # 8217; s refletem melhor a citação VIX atual?
Q2 & # 8211; T / F Quando a volatilidade implícita nos contratos mais curtos se expande para além dos contratos mais datados, você sempre pode determinar a que direção o mercado vai se mover?
Q3 & # 8211; T / F Quando a volatilidade implícita nos contratos mais curtos se expande para além dos contratos com prazo mais longo, você deve sempre considerar isso como uma oportunidade de negociação dourada e de alta probabilidade?
Q4 & # 8211; T / F Opções de venda e uso de cautela e gerenciamento de riscos, pode ser uma estratégia válida quando os contratos com antecedência impliquem volatilidade é maior do que nos contratos com prazo mais longo?
Q5 & # 8211; T / F O índice de mercado (SPX) estará sempre em movimento descendente quando os contratos antecipados Implied Volatility está subindo mais alto do que os contratos datados?
Craig desenvolveu uma paixão pelo ensino de negociação de opções de várias pernas e encontrando maneiras de incorporar análises técnicas na negociação de opções. As três maiores paixões de Craig passam tempo com sua família ao ar livre, opções comerciais e pesquisando estudos analíticos.
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Big Picture Trading Room; 13 de setembro de 2017 com George Tsilis.
Stock Investing TR, sexta-feira às 12:00 da manhã EST - Brandon Van Zee 4-7-17.
Sala de negociação de gestão de carteira, quarta-feira, 14 de junho de 2017 às 5:30 PM ET & # 8211; Michael Kealy, AAMS.
Forex - The Pound, Começou a se reunir?
Sala de Negociação de Criação e Avaliação do Sistema - Jon Thatcher 5-4-17 Plano Recapitulativo de Previsão de Mercado e Plano de Amostras RSI.
Stock Investing OC, quarta-feira às 5:00 da tarde - Brent Moors 3-29-17.
7 Respostas.
Fez um teste. Obrigado Craig.
1.ptions no intervalo de 30-40 dias.
1. Períodos frontais. parece que VIX expira na quarta-feira 5/3 e 5/10, então expirações de sexta-feira de 5/5 e 5/12.
1. Não entendi a questão.
5. F nada é sempre.
Aqui está a minha resposta:
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Junte-se a David Settle de segunda a sexta-feira às 5:00 da tarde para comentários sobre o mercado do dia e estratégias para tentar. Encontre a Previsão do Mercado na comunidade Investools ou no YouTube.
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26 & # xA0; & # x2013; & # xA0; Estratégias de cobertura com opções de compra variáveis.
Um dos efeitos da atual crise econômica é a falta de liquidez das empresas. Os preços das ações são baixos e as questões de capital não são atraentes. Muitos bancos não estão dispostos a emprestar dinheiro a taxas razoáveis e a incerteza sobre as futuras condições de financiamento é alta. Nesse cenário, parece conveniente criar formas de garantir o sucesso das questões de segurança que ocorrerão em uma data posterior. Este é o objetivo das opções de compra variável (VPOs) & mdash, uma transação negociada na Bolsa de Valores australiana desde 1992. Este capítulo descreve VPOs, analisa suas principais características e seus preços e realiza uma análise detalhada de sensibilidade e hedge ao computar as sensibilidades de risco (Gregos).
Direitos autorais e cópia; 2013 Elsevier Inc. Todos os direitos reservados.
26 estratégias de opções
Na semana passada, discuti em grande detalhe uma das estratégias preferidas de minhas opções, a propagação de chamadas de ursos.
Então, com isso dito, não vou abordar os fundamentos da estratégia. Em vez disso, eu quero cavar ainda mais na estratégia, discutindo uma oportunidade comercial potencial.
Como você pode ver no gráfico Powershares Nasdaq 100 (Nasdaq: QQQ) В abaixo, o fundo QQQ empurrou significativamente mais alto nas últimas semanas. Como resultado, o RSI (2) e o RSI (5) estão em um estado "superbancário".
Quando ocorre este tipo de movimento a curto prazo, a reversão média - a tendência de um estoque retornar ao seu preço médio - geralmente chuta. Nesse caso, o QQQ mudou vários desvios padrão para fora da média.
Pense em um "pouco sobreprecisado" em termos da curva padrão do sino. Quando algo é "muito sobre comprado", moveu-se para as franjas exteriores da curva.
Apenas algumas semanas atrás, havia apenas uma chance de 4,88% que o QQQ iria pressionar para onde ele negocia agora. O mercado de opções, conforme observado na cadeia de opções para QQQ abaixo, afirmou que houve uma probabilidade de sucesso de 97,62% que a QQQ fecharia em 8 de julho abaixo de US $ 109.
Então, sabemos que o movimento é um pouco de uma anomalia.
Quando um movimento como este ocorre e vemos o RSI pressionar para "níveis" pagos, eu imediatamente quero desvanecer o movimento direcional. Quando eu fadei de um movimento - neste caso, um movimento de alta - eu espero um adiamento de curto prazo no preço subjacente. O preço poderia se mover mais baixo, trocar de lado ou simplesmente avançar lentamente mais alto. Eu só espero que as leis da reversão média sejam iniciadas.
Mas eu aumento as minhas chances de pote envolvendo uma estratégia de alta probabilidade em torno do comércio. Em vez de tomar um viés direcional e simplesmente comprar puts, eu quero vender chamadas, mais especificamente suportar spreads de chamadas.
Nesse caso, já que a QQQ está negociando atualmente por US $ 109,72, quero vender uma chamada em uma greve mais alta. Mas que greve? Eu sempre começo minha busca com a greve que tem uma probabilidade de sucesso de 75%, de preferência em mais de 80%. O que isso significa é que, no vencimento em 42 dias, haverá pelo menos 75% de chances de que a QQQ feche abaixo dessa greve.
Como você pode ver nas cadeias de opções acima, o ataque 113 atende aos meus requisitos.
Podemos vender a greve de chamadas 113 e comprar a greve 115 por um crédito líquido de US $ 0,42. Para encontrar o crédito, pegue o preço de oferta da arrecadação 113 que vendemos (US $ 0,65) e subtrai o preço de venda da 115 greves que compramos (US $ 0,23).
Nosso retorno sobre o comércio: 26,6%.
Basicamente, enquanto QQQ permanecer abaixo do nosso curto ataque no vencimento, colheremos todo o prêmio de 26,6%. Existe uma probabilidade de sucesso de 76,63% de que o preço da QQQ ficará abaixo do nosso acerto de chamadas curtas de US $ 113 no vencimento em 42 dias.
Mas não esqueça, estamos envolvendo um comércio de curto prazo de alta probabilidade em um ETF que já empurrou para uma leitura "muito sobrecomprada". Isso aumenta nossas probabilidades de pote no comércio muito mais e é por isso que eu não estou fazendo negócios a qualquer outro dia. É uma abordagem metódica e paciente.
Mais importante ainda, é uma abordagem que levou a 11 negociações vencedoras diretas no meu portfólio Verticals para o meu serviço Advantage В do meu.
Estas são chances que eu gosto de ver em um comércio. Espero que você concorda. Em caso afirmativo, certifique-se de verificar o meu mais recente webinar sobre spreads de chamadas de urso e estratégias de opções.
Na semana passada, discuti em grande detalhe uma das estratégias preferidas de minhas opções, a propagação de chamadas de ursos.
Então, com isso dito, não vou abordar os fundamentos da estratégia. Em vez disso, eu quero cavar ainda mais na estratégia, discutindo uma oportunidade comercial potencial.
Como você pode ver no gráfico Powershares Nasdaq 100 (Nasdaq: QQQ) В abaixo, o fundo QQQ empurrou significativamente mais alto nas últimas semanas. Como resultado, o RSI (2) e o RSI (5) estão em um estado "superbancário".
Quando ocorre este tipo de movimento a curto prazo, a reversão média - a tendência de um estoque retornar ao seu preço médio - geralmente chuta. Nesse caso, o QQQ mudou vários desvios padrão para fora da média.
Pense em um "pouco sobreprecisado" em termos da curva padrão do sino. Quando algo é "muito sobre comprado", moveu-se para as franjas exteriores da curva.
Apenas algumas semanas atrás, havia apenas uma chance de 4,88% que o QQQ iria pressionar para onde ele negocia agora. O mercado de opções, conforme observado na cadeia de opções para QQQ abaixo, afirmou que houve uma probabilidade de sucesso de 97,62% que a QQQ fecharia em 8 de julho abaixo de US $ 109.
Então, sabemos que o movimento é um pouco de uma anomalia.
Quando um movimento como este ocorre e vemos o RSI pressionar para "níveis" pagos, eu imediatamente quero desvanecer o movimento direcional. Quando eu fadei de um movimento - neste caso, um movimento de alta - eu espero um adiamento de curto prazo no preço subjacente. O preço poderia se mover mais baixo, trocar de lado ou simplesmente avançar lentamente mais alto. Eu só espero que as leis da reversão média sejam iniciadas.
Mas eu aumento as minhas chances de pote envolvendo uma estratégia de alta probabilidade em torno do comércio. Em vez de tomar um viés direcional e simplesmente comprar puts, eu quero vender chamadas, mais especificamente suportar spreads de chamadas.
Nesse caso, já que a QQQ está negociando atualmente por US $ 109,72, quero vender uma chamada em uma greve mais alta. Mas que greve? Eu sempre começo minha busca com a greve que tem uma probabilidade de sucesso de 75%, de preferência em mais de 80%. O que isso significa é que, no vencimento em 42 dias, haverá pelo menos 75% de chances de que a QQQ feche abaixo dessa greve.
Como você pode ver nas cadeias de opções acima, o ataque 113 atende aos meus requisitos.
Podemos vender a greve de chamadas 113 e comprar a greve 115 por um crédito líquido de US $ 0,42. Para encontrar o crédito, pegue o preço de oferta da arrecadação 113 que vendemos (US $ 0,65) e subtrai o preço de venda da 115 greves que compramos (US $ 0,23).
Nosso retorno sobre o comércio: 26,6%.
Basicamente, enquanto QQQ permanecer abaixo do nosso curto ataque no vencimento, colheremos todo o prêmio de 26,6%. Existe uma probabilidade de sucesso de 76,63% de que o preço da QQQ ficará abaixo do nosso acerto de chamadas curtas de US $ 113 no vencimento em 42 dias.
Mas não esqueça, estamos envolvendo um comércio de curto prazo de alta probabilidade em um ETF que já empurrou para uma leitura "muito sobrecomprada". Isso aumenta nossas probabilidades de pote no comércio muito mais e é por isso que eu não estou fazendo negócios a qualquer outro dia. É uma abordagem metódica e paciente.
Mais importante ainda, é uma abordagem que levou a 11 negociações vencedoras diretas no meu portfólio Verticals para o meu serviço Advantage В do meu.
Estas são chances que eu gosto de ver em um comércio. Espero que você concorda. Em caso afirmativo, certifique-se de verificar o meu mais recente webinar sobre spreads de chamadas de urso e estratégias de opções.
Investools Coaching Corner.
Insights para o investidor de hoje da Investools.
Estratégias de opções TR QUIZ 4/25/17.
Sala de negociação de estratégias de opções 25/04/17.
(Certifique-se de colocar seu nome nos comentários para obter crédito)
Q1 & # 8211; A partir da discussão em aula, quais expirações na Cadeia de Opções & # 8217; s refletem melhor a citação VIX atual?
Q2 & # 8211; T / F Quando a volatilidade implícita nos contratos mais curtos se expande para além dos contratos mais datados, você sempre pode determinar a que direção o mercado vai se mover?
Q3 & # 8211; T / F Quando a volatilidade implícita nos contratos mais curtos se expande para além dos contratos com prazo mais longo, você deve sempre considerar isso como uma oportunidade de negociação dourada e de alta probabilidade?
Q4 & # 8211; T / F Opções de venda e uso de cautela e gerenciamento de riscos, pode ser uma estratégia válida quando os contratos com antecedência impliquem volatilidade é maior do que nos contratos com prazo mais longo?
Q5 & # 8211; T / F O índice de mercado (SPX) estará sempre em movimento descendente quando os contratos antecipados Implied Volatility está subindo mais alto do que os contratos datados?
Craig desenvolveu uma paixão pelo ensino de negociação de opções de várias pernas e encontrando maneiras de incorporar análises técnicas na negociação de opções. As três maiores paixões de Craig passam tempo com sua família ao ar livre, opções comerciais e pesquisando estudos analíticos.
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7 Respostas.
Fez um teste. Obrigado Craig.
1.ptions no intervalo de 30-40 dias.
1. Períodos frontais. parece que VIX expira na quarta-feira 5/3 e 5/10, então expirações de sexta-feira de 5/5 e 5/12.
1. Não entendi a questão.
5. F nada é sempre.
Aqui está a minha resposta:
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26 & # xA0; & # x2013; & # xA0; Estratégias de cobertura com opções de compra variáveis.
Um dos efeitos da atual crise econômica é a falta de liquidez das empresas. Os preços das ações são baixos e as questões de capital não são atraentes. Muitos bancos não estão dispostos a emprestar dinheiro a taxas razoáveis e a incerteza sobre as futuras condições de financiamento é alta. Nesse cenário, parece conveniente criar formas de garantir o sucesso das questões de segurança que ocorrerão em uma data posterior. Este é o objetivo das opções de compra variável (VPOs) & mdash, uma transação negociada na Bolsa de Valores australiana desde 1992. Este capítulo descreve VPOs, analisa suas principais características e seus preços e realiza uma análise detalhada de sensibilidade e hedge ao computar as sensibilidades de risco (Gregos).
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